套期保值(hedging),俗称“海琴”，又称对冲贸易，是指交易人在买进(或卖出) 实际货物的同时，在期货交易所卖出(或买进) 同等数量的期货交易合同作为保值。它是一种为避免或减少价格发生不利变动的损失，而以期货交易临时替代实物交易的一种行为。
2.7.1.5 交叉套期保值交易策略 2.7.1.6 套期保值风险 2.7.2 国债期货在资产组合管理中的应用 2.7.2.1 目标久期策略 4.1 外汇及
司开展外汇套期保值业务支出的成本可能超过预期，从而造成公司损失。 2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会 由于员工操作失误、系统故障等原因导致在办理外汇套期保值业务过程中造成损 失。 3、交易违约风险：外汇套期 期货公司高管资质测试大纲 首席风险官 中国期货业协会 2020年9月 广东海大集团股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 (2017年1月) 第一章 总则 第一条 为规范广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）外汇套期 保值业务及相关信息披露工作，加强对外汇套期保值业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇套期保值业务管理机制，确保公司资产安全 论文研究-期货市场逐步组合套期保值的理论与方法.pdf. 2019-09-20. 论文研究-期货市场逐步组合套期保值的理论与方法.pdf, 对期货市场组合套期保值策略和保值风险进行了分析 ,给出组合套期保值率的最小二乘估计和保值风险的估计 . 2.套期工具。是指企业为进行套期而指定的、其公允价值或现金流量变动预期可抵销被套 期项目的公允价值或现金流量变动的衍生工具，对外汇风险进行套期还可以将非衍生金融资产 或非衍生金融负债作为套期工具。 3.被套期项目。
2.套期工具。是指企业为进行套期而指定的、其公允价值或现金流量变动预期可抵销被套 期项目的公允价值或现金流量变动的衍生工具，对外汇风险进行套期还可以将非衍生金融资产 或非衍生金融负债作为套期工具。 3.被套期项目。 三、结论 每个外汇衍生工具都有着不同的优势和劣势， 企业在进行外汇套 期保值避免风险时，在遵守一般套期保值三条原则的同时，也必须根 据自身的经营业务范围、 当时市场情况和交易金额等选择外汇衍生工 具，制定自身的套期保值策略，达到以最小的 公司已制定《公司外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务品种范 围、审批权限、操作流程、信息隔离措施、风险管理等做出了明确规定。公司采取 的针对性风险控制措施切实可行，开展外汇套期保值业务具有可行性。 第五节 贸易商外汇套期保值策略. 第三篇 套期保值的风险控制、财务处理与评价. 第八章 套期保值业务的风险管理. 第一节 企业风险管理理论. 第二节 套期保值风险管理面临的挑战. 第三节 套期保值的风险管理制度. 第四节 套期保值的内控制度. 第九章 套期保值 企业会计准则第24号——套期保值 2 非衍生金融资产或非衍生金融负债作为套期工具。 第六条 企业在确立套期关系时，应当将套期工具整体或其一定比例（不含套期工具 剩余期限内的某一时段）进行指定，但下 … 股票期权的套利与套期保值(高清)pdf 刘和鑫 (作者) 出版社: 上海世纪出版股份有限公司; 第1版 (2015年9月1日) 丛书名: 股票期权实战系列丛书 平装: 183页 语种： 简体中文 开本: 16 编辑推荐 新品种，新玩法，实战专家全面解析交易疑难点。 由刘和鑫编著的这 东航期权套期保值案例研究姓名: 高扬 学号:00628125 背景简述随着我国市场经济的不断发展和全球经济一体化进程的加剧．中国俨然已融入世界经济 发展的大潮中，然而我国对市场经济的理解还不够深入，上市公司对于金融衍生产品的研究， 风险的预警、计算分析以及控制能力比较欠缺。
【关键词】套期保值公允价值套期现金流量套期套期，是对套期保值的简称，是指通过运用各种套期策略或负债和现有资产或负债中可辨认部分的公允价值变动风险和套期工具，减少甚至消除企业面临的风险，如外汇风险、利进行套期。
套期保值策略 为了更好实现套期保值目的，企业在进行套期保值交易时，必须注意以下程序和策略。 （1）坚持“均等相对”的原则。“均等”，就是进行期货交易的商品必须和现货市场上将要交易的 商品在种类上相同或相关数量上相一致。
论文研究-基于ε-套期保值策略的资本资产定价方法.pdf. 2019-09-20. 论文研究-基于ε-套期保值策略的资本资产定价方法.pdf, 在定义ε-套期保值策略的基础上,采用线性规划对偶原理和鞅测度理论,给出了有限(状态)证券市场资本资产的卖方套利价格和买方套利价格的计算方法 金融衍生品的套期保值 利用外汇远期合约套期保值，与利用期货市 场进行套期保值的原理一样。 了向往，而愈 有关，在此我们主要从应用的角度，重点介绍进 出口企业利用外汇期货套期保值规避外汇风险 的策略。
项目使企业面临诸如外汇风险、利率风险、商品价格风险、股票价格风险、信用 用替代策略进行套期保值，但是不排除因为亏损导致停止使用衍生金融工具套期
期货基础知识考试章节练习,依照考试教材的章节知识划分试题,批量练习试题,按题型年份复习试题,考试提分功具。
的外汇即期交易，令客户更便利地从马来西亚直接进口农产品。 其次，大华银行（中国）还积极借助自由贸易试验区的创新平台，推出了上海自由贸易实验区 分账核算单元（ftu）项下的人民币期权产品的套期保值解决方案，期权产品囊括外汇、利率、
期货投资者教育系列丛书 铜 中国期货业协会 (编者) 出版社: 中国财政经济出版社; 第1版 (2010年12月1日) 丛书名: 期货投资者教育系列丛书 平装: 250页 语种： 简体中文 开本: 16 编辑推荐 《铜》：期货投资者教育系列丛书 目录 第一章 认识铜和铜的期货／1 一 论文研究-基于ε-套期保值策略的资本资产定价方法.pdf. 2019-09-20. 论文研究-基于ε-套期保值策略的资本资产定价方法.pdf, 在定义ε-套期保值策略的基础上,采用线性规划对偶原理和鞅测度理论,给出了有限(状态)证券市场资本资产的卖方套利价格和买方套利价格的计算方法
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套期保值与套利管理 外汇期货 ; 常见问答; 创新 交易策略 海外国债期货套利避险操作 利率品投资交易分析与方法研究 期货套期保值原理与策略 中信期货 021-68752010 www.citicsf.com 主要内容 ? ? ? ? ? ? ? ? 一、期货市场基本功能 二、套期保值的概念 三、套期保值的基本原理 四、套期保值的分类 五、套期保值的作用 六、套期保值的操作原则 七、基差 八、简单示例 一、期货市场基本功能 ? 外汇套期保值合同约定的币种、金额、汇率办理结售汇业务，以实现抵消实际经营交易中存 在的汇率风险。 第三条. 公司从事外汇套期保值业务，应遵循以下原则： 1、 公. 司进行外汇套期保值交易必须基于公司的外汇收支预测，且外汇套期保值业务的