劳伦斯 g. 麦克米伦，全球最出色的期权投资专家，现任麦克米伦分析公司总裁，该公司由他在1991年创立。他写作的《期权投资策略》，是关于股票和指数期权策略的最知名的畅销书。
【金价高位振荡 运用黄金期货捕捉外汇套利机会】进入四季度，金融市场不确定性依旧很大，尤其是在海外疫情二次暴发背景下，经济复苏进程可能被打断。面对持续低迷的经济增长和温和的通胀，主要经济体宽松的货币政策似乎效果不佳。财政政策则面临公共部门债务高企、赤字率偏高和金融
2018年7月1日 套利策略主要指期权定价公式衍化出来的平价套利和盒式套利等策略，非套利策略 主要基于标的 自此，市场预期扭转，“漂亮50行情”夺人眼球。 2018年7月2日 套利策略主要指期权定价公式衍化出来的平价套利和盒式套利等策略，非套利策略 主要基于标的 自此，市场预期扭转，“漂亮50行情”夺人眼球。 他的第一本经典之作《期权：策略性的投资》是期权交易策略大全，光在美国就卖 出 只可以利用的股票上出售跨式套利，你就会有一个漂亮的套保了的投资组合。 2019年10月31日 牛市看涨期权套利的最大收益——卖出看涨期权的执行价格与买进看涨期权的执行 价格之差再减最大 黑太狼漂亮… 你好，垂直套利（VerticalSpread）垂直套利 是指期权之间定约价不同但合约到期日相同的任何期权套利策略。
本人（产品）计划正式开启大规模的套利仓，核心逻辑是笃定ah溢价会回归。 预期一年之内ah溢价指数回到105附近（乃至100下方），具体策略是：空50（ih远月合约，或50期权亦可），多h股（510900）。 同时50/h股相比ah溢价指数的偏离更远，接近140（见图4）。 2015年2月9日50etf期权挂牌上市，至今已近4年。2018年a股持续低迷，期权凭借其独有特性，获得越来越多投资者的关注，迎来了加速发展阶段。开户方面，截至2018年年底，全市场开户数30多万，同比增加12%，其中有2400家私募5400余只产品参与交易，期权逐渐受到机构投资者青睐。 踏空集友福利---应对踏空的期权策略 - 踏空集友，想上仓位又不敢、不甘心，开了期权者，奉上期权对应策略做为福利。赚了不用谢，赔了莫怪我！ 卖2.6沽，量控制在有能力而且想接现货的范围之内，所得权利金用于：激进派买入虚值购权，温和派买入牛市认购c。 简单的单腿策略处在第二象限，复杂的组合策略、套利策略、波动率策略处在第一象限中。 在上面的图中，量化配置、期权交易，两者完全可以相辅相成。一个人投资成功，无非是策略的丰富性产生了绝对收益，或是工具的丰富性产生了绝对收益。 期权市场近期概述. 行情回顾概述. 价格方面 ：“50ETF购6月2.446A”，单周上涨991.20%. 成交量方面 ：周总成交量为5053267张，本周期权市场日均成交1010653 张合约，周四单日成交量最高，达到1572296张。. 波动率方面 ：本周认购、认沽期权vega加权隐含波动率小幅上升。 其中，认购期权波动率周五收 … 期货与期权之间的平价套利、期权自身之间的垂直或水平套利，对于某一对交易，您可以在总价差向您有利方向变化的过程中止盈，也可以在总价差向您不利方向变化的过程中止损，长期严格按照止盈止损操作，相信这种策略的收益回撤比会非常漂亮！
劳伦斯 g. 麦克米伦，全球最出色的期权投资专家，现任麦克米伦分析公司总裁，该公司由他在1991年创立。他写作的《期权投资策略》，是关于股票和指数期权策略的最知名的畅销书。 如果有跨期套利机会，是不是通过股指期权来和现在头寸里面有的股指期货，是否可以做一个跨季套的机会——这是将来交易战略当中会用到的
机构是如何玩转期权的？国投安信期货期权业务部负责人洪国晟介绍，常见的方式主要有三种：一是在原有产品策略的基础上，利用期权工具引入收益增强策略；二是捕捉标的及衍生品之间的套利机会，以上证50etf、上证50股指期货和50etf期权三者间的套利交易
和讯期货消息，由新湖期货有限公司和芝加哥期权交易所（CBOE联合）主办，寰宇·福四通公司（INTL FCStone）、国际期权期货杂志（FOW）、大汉金融&大汉基金管理公司、梅山对冲基金研究院协办，中国金融期货交易所特别支持的“第一届期货中国（国际）论坛”于7月26日在上海举办。 a股波动加大 私募关注期权对冲 机遇还是挑战？,期权,私募,股指期货,私募机构,证券投资,基金业协会 资本策略地产(00497)公布，预期截至今年9月30日止中期未经审核综合纯利将按年大幅减少。集团预期纯利减少主要是由于2019新冠肺炎疫情导致市况
关于bs期权定价，当价格偏离时即存在无风险套利机会。请问这个套利应该如何操作？,套利的具体操作应该怎么做？？比如说 bs模型算出期权为5元 那如果市场上为10元应该如何操作进行无风险套利？
关于bs期权定价，当价格偏离时即存在无风险套利机会。请问这个套利应该如何操作？,套利的具体操作应该怎么做？？比如说 bs模型算出期权为5元 那如果市场上为10元应该如何操作进行无风险套利？ 上交所公布的数据显示，1月10日，50etf期权日成交量为139.85万张，创2017年12月7日以来的峰值。 1月11日，50ETF期权日成交量达110.43万张，仍处于高位。 “漂亮50”十连阳 期权期指行情旺 机会，以上证50etf、上证50股指期货和50etf期权三者间的套利交易最为常见；三是波动率策略，即利用期权定价
卖出期权可以收取权利金，而买入低执行价格的看跌期权以控制价格可能下跌出现的风险 1) 买入跨式套利：以相同的执行价格同时买入同期看涨期权
本人（产品）计划正式开启大规模的套利仓，核心逻辑是笃定ah溢价会回归。 预期一年之内ah溢价指数回到105附近（乃至100下方），具体策略是：空50（ih远月合约，或50期权亦可），多h股（510900）。 同时50/h股相比ah溢价指数的偏离更远，接近140（见图4）。 虽然各国疫苗取得新进展，但明年全球疫情仍是复苏最大的不确定性。我们预计全球货币环境仍保持宽松。不同的是，中国经济已率先企稳，但m2 劳伦斯 g. 麦克米伦，全球最出色的期权投资专家，现任麦克米伦分析公司总裁，该公司由他在1991年创立。他写作的《期权投资策略》，是关于股票和指数期权策略的最知名的畅销书。 市场人士认为，2018年将延续2017年的投资格局，沿用简单“多ih空ic”策略或许是不错的选择。 跷跷板上的ih和ic. a股市场上，“漂亮50”和“要命3000”的格局在昨天的行情中表现得十分明显，股指期货上的跷跷板效应也更为突出。
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期货与期权之间的平价套利、期权自身之间的垂直或水平套利，对于某一对交易，您可以在总价差向您有利方向变化的过程中止盈，也可以在总价差向您不利方向变化的过程中止损，长期严格按照止盈止损操作，相信这种策略的收益回撤比会非常漂亮！
Jan 16, 2018 引言拨开云雾，方能看得清楚。降维打击，方能精确制胜。期权的大维度不外乎定价、策略和希腊字母。期权策略最关心的无非是价格的影响因素和变动趋势。希腊字母更多用于风险控制和策略的数量化分析。期权定价影响因素时间期权价格与期权的存续时间成正比，存续时间越长，期权价格越高。 剩下的钱用来做低风险套利，手段是期权，期货。目标月均收益率5-6%。盈亏月份比大概是4:1。 总的来说a股4000家公司，37开吧，30%还是有投资价值的，剩下的基本是负和游戏，股价原地踏步甚至越走越低，损耗了大量的交易成本，加上原始股东减持套现。 对于组合交易的一般性看法/105. 第9章期权策略/112. 对市场走势的预测/113. 价差套利/113. 期权策略的分步建仓/114. 牛市策略/115. 熊市策略/138. 中性策略/160. 波动市策略（逆向套利）/182. 蝶式套利的秘密/193. 减少风险的策略/215. 第10章期权的做市商制度/223. 谁是做市 分析人士指出，ih率先改变长期贴水格局且远月合约强于近月合约，说明市场依然看好上证50的中长期走势。近期50etf和50etf期权也吸引资金流入 7月中旬以来，ih的4个合约多次出现升水。分析人士指出，ih率先改变长期贴水格局且远月合约强于近月合约，说明市场依然看好上证50的中长期走势。近期50etf和50etf期权也吸引资金流入，佐证了资金热情。